フィボナッチ級数とは

フィボナッチ級数という言葉は、投資経験者や投資を今からやろうと思ってテクニカルを勉強している人にとっては、1度は聞いたことがある名前だと思います。

このフィボナッチ級数とは、「0,1,1,2,3,5,8,13,21,34,55,89,144,233,377,610,987…」などのように、前に並んでいる2個分の数字の合計がその次の数字となる数列のことです。「1+1=2」「1+2=3」「3+5=8」・・・となっているのがわかりますよね?

この数字は13世紀のイタリアの数学者であったレオナルド・フィボナッチ(通称・ピサのレオナルド)が発見したことにちなんで名付けられました。

「フィボナッチ級数」という言葉に聞きなれない方は、「黄金比率」と言えば「あ!聞いたことがある」と思う人が多くなるかもしれませんね。

ある数字と1個前の数字との比率が、数字が大きくなるほど黄金比である「1:0.618」(または「1.618:1」)に近づく不思議な比率を持っているのが特徴なのです。この「0.618」の61.8%と、1から0.618を減じた「0.382」(38.2%)という数字を重点において相場分析に用います。

例えば、上昇トレンドが続いている相場において、一時的な下げである押し目がどのくらいのレベルまで下がるか、その転換点を予想するのに役立つとされています。

ドル円がある期間の最安値である100円から最高値の110円まで上昇したとします。上昇した10円分の61.8%の値を最高値の110円から引くと
110円−6.18=103.82、

38.2%の値を引くと
110円−6.18=106.18

となります。

この相場で一旦押し目が入るとなると、「103.82円か106.18円レベルまで下落するのではないか」という目安と判断できるのです。この水準まで押し目が入れば、そこで「押し目買い」を行うというのが、投資におけるフィボナッチ級数の使い方の基本的な考え方となるのです。

もちろん、あくまでもこれはフィボナッチ級数列における「やり方」という説明だけですので、算出された数値まで必ずしも押し目が入る(調整が入る)ということではないということだけは、きちんと理解しておく必要はありますよ。

分析に重宝するフィボナッチ・リトレースメント

フィボナッチ数は自然界の現象にも数多く見られます。
フィボナッチは、木の枝に葉が生えていく過程や、カタツムリの殻の渦の広がり方など、多くの生物の生長パターンが1.618の比率で成長することを発見しました。

相場も多くの人間行動の結果であり、その変動すらも自然現象の現れであると考え、相場の押しや戻りの目標価格や転々ポイントを推測する手法としてフィボナッチ数を応用しています。その戦略を用いた代表格の分析方法としてよく用いられるのがフィボナッチ・リトレースメントです。

フィボナッチ・リトレースメントでよく用いられる数値は、61.8%、50%、38.2%であり、強いトレンドの場合は最小の戻し38%前後、弱いトレンドの場合は62%前後まで見ます。
日本の罫線でも目標価格を推測する手法として半値押し、1/3押し、2/3押しなどがありますが、これもフィボナッチ・リトレースメントとよく似ています。

使い方としては、まず任意の直近の最安値と最高値を(0・100)としてフィボのラインを引きます。
重要なのは、38.2%・50%・61.8%のラインです。
一般的には、38.2%を抜けた場合値動きが弱くなり、61.8%を抜けるとトレンドの終焉が近いと判断するようです。

また、それぞれの数値が最初はレジスタンスラインのように相場を押さえ込み、突き抜けた後は逆にサポートラインとして機能します。
最初は38.2%がレジスタンスラインとして働きますが、そこを抜けると、今度は50%がサポートライン、38.2%がレジスタンスラインとなり、そして50%を抜けると・・・と、レジスタンスとサポートの機能を反転させながら上昇、または下降していくのです。

このように、相場にフィボナッチ数を応用することによって相場の上げ幅や下げ幅を把握することができます。
ただ、フィボナッチは非常に優れたテクニカル指標ではありますが、安値・高値の見方が間違っていたり、チャートを小さく見てしまったりすると、この指標がうまく機能しないなどの欠点があるため、信頼を置きすぎないように注意が必要でもあります。

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