ヒストリカル・ボラティリティとは

ヒストリカル・ボラティリティとは、株式、為替、債券、コモディティなどの原資産価格の変動度合いを、過去一定期間の値動きデータに基づいて計算し、標準偏差で示したものです。【参考:標準偏差とは】
この計算方法で将来の価格変動率(ボラティリティ)を計算できるようになる分析手法として、トレーダーから用いられています。

20日平均HVや、60日平均HVといったように、ある一定期間の平均を年率で表わした数値になります。もっと分かりやすく言うと、例えば、20日平均HVというのは、過去20日の値動きのばらつきを年率にしたもの・・・ということです。「HV」という言葉が出てきたときは、その元となるデータが何日間の平均なのかを知るようにしてください。

当然な話ですが、この分析期間の長短によって、同じ投資商品でもヒストリカル・ボラティリティの値は大きく異なるので注意が必要です。

すなわちヒストリカル・ボラティリティ(HV)とは、過去においてその価格がどれ位変動したかという「事実」を示す指標となり、ヒストリカル・ボラティリティが高いほど価格変動リスクが高く(=安全性が低い)、ヒストリカル・ボラティリティが低い程、価格変動リスクが低い(=安全性が高い)と考えられるということになります。

ヒストリカル・ボラティリティの売買ポイントですが、そういうのはありません。
相場がレンジ圏内に位置している時など、原資産価格の上下動が小さいときは、毎日一定の割合で変動していけばヒストリカル・ボラティリティの数値は小さくなりますし、逆に相場変動が激しいときは、数値が大きくなります。

ボラティリティの大きい時は、ハイリスクハイリターンでトレードの損失リスクが高くなりますが、同時に儲けるチャンスも増える公算となります。

数値が小さいとき時ほど相場にエネルギーが徐々に蓄積されつつあり、このような状況が続けば近く大変動が起こる可能性が高いと判断できるので、ポジションを建てるタイミングと見ることができます。

HVの低下がずっと続いているのであれば、そろそろ相場が大きく動くのではないかと考えて、来るべきチャンスに備えるのが賢明な判断と言えるでしょう。

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